Издательство «НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В пособии представлены основные понятия, организация и принципы риск-менеджмента. Рассмотрены методы выявления и оценки рисков. Учебное пособие содержит примеры практического применения рассмотренных методов оценки рыночных рисков, ознакомление с которыми обеспечит более глубокое освоение материала.
Авторы надеются, что пособие будет полезно бакалаврам, магистрантам и аспирантам, а также специалистам - практикам в области риск-менеджмента.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1.

1.1. Виды рисков
1.2. Классификация рисков

ГЛАВА 2.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Понятие риск-менеджмент
2.2. Организация и принципы управления риск-менеджментом
2.3. Методы выявления рисков
2.4. Методы оценки рисков

Глава 3.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РИСКА В НОРМАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. Общие положения
3.2. Термины и определения
3.3. Расчет VAR методом исторического моделирован
3.4. Расчет VAR через ковариационную матрицу
3.5. Расчет VAR через дюрацию (для процентного риска)
3.6. Расчет VAR методом Монте-Карло
3.7. Расчёт VAR для производных финансовых инструментов
3.8. Рекомендации по выбору методов расчета VAR
3.9. Проверка адекватности методов расчёта Value-At-Risk (backtesting)
4.1. Общие положения
4.2. Термины и определения
4.3. Предмет анализа
4.4. Методология GAP анализа процентного риска
4.5. Методология количественной оценки процентного риска
4.6. Методология количественной оценки риска ликвидности
4.7. Расчет дюрации
4.8. Мониторинг, анализ и отчетность по процентному риску

ЗАКЛЮЧЕНИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Пример расчета VAR методом исторического моделирования
Приложение 2. Пример расчета VAR через ковариационную матриц
Приложение 3. Пример расчета через дюрацию (для процентного риска)
Приложение 4. Пример расчета VAR методом Монте-Карло
Приложение 5. Отчет о состоянии процентного риска и риска ликвидности