Издательство «НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

МОСКВА, тел. +7(495)-755-19-13

Цена: 300,00 руб
Количество
0066

Заернюк В.М., Снитко Н.О.


РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНЕРАЛЬНОГО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА

  • Издательство: «Научные Технологии»
  • Язык: Русский
  • ISBN-13: 978-5-4443-0113-5
  • УДК: 334 (075/8)
  • ББК: 65.290-2z73
  • Авторский знак: З-16
  • Кол-во страниц: 119
  • Просмотров: 426

  • В пособии представлены основные понятия, организация и принципы риск-менеджмента. Рассмотрены методы выявления и оценки рисков. Учебное пособие содержит примеры практического применения рассмотренных методов оценки рыночных рисков, ознакомление с которыми обеспечит более глубокое освоение материала.
    Авторы надеются, что пособие будет полезно бакалаврам, магистрантам и аспирантам, а также специалистам - практикам в области риск-менеджмента.


    СОДЕРЖАНИЕ

    ГЛАВА 1.

    1.1. Виды рисков
    1.2. Классификация рисков

    ГЛАВА 2.
    УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    2.1. Понятие риск-менеджмент
    2.2. Организация и принципы управления риск-менеджментом
    2.3. Методы выявления рисков
    2.4. Методы оценки рисков

    Глава 3.
    КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РИСКА В НОРМАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

    3.1. Общие положения
    3.2. Термины и определения
    3.3. Расчет VAR методом исторического моделирован
    3.4. Расчет VAR через ковариационную матрицу
    3.5. Расчет VAR через дюрацию (для процентного риска)
    3.6. Расчет VAR методом Монте-Карло
    3.7. Расчёт VAR для производных финансовых инструментов
    3.8. Рекомендации по выбору методов расчета VAR
    3.9. Проверка адекватности методов расчёта
    Value-At-Risk (backtesting)
    4.1. Общие положения
    4.2. Термины и определения
    4.3. Предмет анализа
    4.4. Методология GAP анализа процентного риска
    4.5. Методология количественной оценки процентного риска
    4.6. Методология количественной оценки риска ликвидности
    4.7. Расчет дюрации
    4.8. Мониторинг, анализ и отчетность по процентному риску

    ЗАКЛЮЧЕНИ

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    ПРИЛОЖЕНИЯ

    Приложение 1. Пример расчета VAR методом исторического моделирования
    Приложение 2. Пример расчета VAR через ковариационную матриц
    Приложение 3. Пример расчета через дюрацию (для процентного риска)
    Приложение 4. Пример расчета VAR методом Монте-Карло
    Приложение 5. Отчет о состоянии процентного риска и риска ликвидности


Ваши Заявки

Ваша корзина пуста

Книжные Изданияbadge

badge
  • Совершенствование методики технико-тактических действий хоккеистов 11-12 лет: методические рекомендации
  • Цифровизация и интеграция технологий и управления – механизм повышения эффективности
  • Повышение эффективности производства на основе оптимизации планирования и внедрения новых технологий оценки качества продукции
  • Методические основы предпринимательства